Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

8

Октябрь 29, 2020

Новости и события

  • В минувшую среду Минфин РФ разместил облигации федерального займа на рекордный объем — 436 млрд руб., что позволило уже в конце октября выполнить ведомству квартальный план по размещению ОФЗ на три четверти.

  • На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29019 на 430 млрд рублей при спросе в 474 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 95,8000% от номинала, средневзвешенная цена — 95,8156% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29019 — 18 июля 2029 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26235 на 6 млрд рублей при спросе в 13 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,1500% от номинала, средневзвешенная цена — 98,8542% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,24% годовых, по средневзвешенной цене — 6,14% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26235 — 12 марта 2031 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,90% годовых.

  • Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

  • ЯТЭК проведет сбор заявок на покупку бондов объемом 3 млрд руб.
  • ГТЛК проведет вторичное размещение на сумму до 4 млрд руб.
  • Роснано предложит в ноябре бонды на 6,5 млрд руб.
  • Роснефть утвердила программу облигаций на 800 млрд руб.
  • HeadHunter зарегистрировал программу облигаций на 20 млрд руб.
  • Обувь России утвердила программу бондов на сумму до 5 млрд руб.
  • Магнит утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.
  • ДОМ.РФ планирует разместить в 2020-21 г. бонды на 700 млрд руб.
  • Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Инструмент сокр.ISINДоходностьЦена послед.НоминалПогашениеДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
    ОФЗ 46020RU000A0GN9A76.5104.73410002/6/20369.3934.41182
    ОФЗ 26230RU000A100EF56.48114.15510003/16/203910.6238.39182
    ОФЗ 29009RU000A0JV4N86.47108.96510005/5/20327.8537.3182
    ОФЗ 26233RU000A101F946.4797.510007/18/20359.7130.42182
    ОФЗ 29010RU000A0JV4Q16.45109.5100012/6/20349.0336.8182
    ОФЗ 26225RU000A0ZYUB76.43108.29810005/10/20348.7936.15182
    ОФЗ 26221RU000A0JXFM16.38112.08610003/23/20338.4338.39182
    ОФЗ 26218RU000A0JVW486.26118.29710009/17/20317.5842.38182
    ОФЗ 29012RU000A0JX0H66.2100.522100011/16/20221.9031.81182
    ОФЗ 26235RU000A1028E36.1598.810003/12/20317.8726.02161
    ОФЗ 26228RU000A100A826.09111.79810004/10/20307.0438.15182
    ОФЗ 26224RU000A0ZYUA96106.55110005/23/20296.5134.41182
    ОФЗ 26212RU000A0JTK385.82107.65910001/19/20285.7635.15182
    ОФЗ 26232RU000A1014N45.75101.867100010/6/20275.7829.92182
    ОФЗ 29006RU000A0JV4L25.71103.40710001/29/20253.7432.66182
    ОФЗ 26207RU000A0JS3W65.61113.69910002/3/20275.0440.64182
    ОФЗ 26226RU000A0ZZYW25.57112.31100010/7/20264.9139.64182
    ОФЗ 29007RU000A0JV4M05.56104.3510003/3/20275.3131.46182
    ОФЗ 26219RU000A0JWM075.49111.58910009/16/20264.8738.64182
    ОФЗ 26229RU000A100EG35.43107.831100011/12/20254.2335.65182
    ОФЗ 26234RU000A101QE05.2897.04910007/16/20254.2228.48231
    ОФЗ 29008RU000A0JV4P35.22106.601100010/3/20297.0830.32182
    ОФЗ 26222RU000A0JXQF25.12107.246100010/16/20243.5435.4182
    ОФЗ 26227RU000A1007F45.12107.85210007/17/20243.2836.9182
    ОФЗ 26223RU000A0ZYU885.07104.52810002/28/20243.0332.41182
    ОФЗ 25084RU000A101FA14.88101.298100010/4/20232.7526.43182
    ОФЗ 26215RU000A0JU4L34.86105.67310008/16/20232.5634.9182
    ОФЗ 46022RU000A0JPLH54.8101.55510007/19/20232.0927.42182
    ОФЗ 26211RU000A0JTJL34.62105.09910001/25/20232.0834.9182
    ОФЗ 26220RU000A0JXB414.6105.65100012/7/20221.9436.9182

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Инструмент сокр.ISINДоходностьЦена послед.НоминалПогашениеДата офертыДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
    БизНед 1Р1RU000A1022G18.2899.6210008/23/20242.8219.791
    РенСтр1P1RU000A100X698.26100.79100010/7/202210/8/20210.9244.88182
    Новотр 1Р1RU000A1014S38.19102.25100011/27/20242.7921.8291
    ГИДРОМАШБ3RU000A1026H07.89100.5210009/20/20309/29/20232.6539.64182
    ЕвропланБ6RU000A100DG57.73100.9810005/15/20295/25/20210.5546.87182
    ЕвропланБ3RU000A100W607.45102.610009/20/20299/29/20221.8043.88182
    БелугаБП2RU000A100L637.35105.910007/10/20242.5847.37182
    ПИК К 1P3RU000A1026C17.32100.5910003/29/20232.2218.4591
    ПИК К 1P2RU000A1016Z37.21103.64100012/11/20242.9520.5791
    МОСТРЕСТ 7RU000A0JWN637.15103.4810007/7/20267/12/20221.5846.12182
    ЧТПЗ 1P5RU000A101WB47.1198.710007/4/20254.0516.4591
    Росагрл1Р1RU000A101R096.98101.910005/28/20253.8736.65182
    Сегежа1P1RRU000A101D136.84100.7510001/26/20232.0835.4182
    ХКФБанкБ06RU000A100UG96.82103.510009/13/20249/16/20221.7521.5791
    Систем1P13RU000A101Q266.8299.6610005/15/20305/22/20243.1532.91182
    СистемБ1P5RU000A0JWZY66.82100.59100011/13/20262/16/20242.9517.0891
    ЧТПЗ 1P3RU000A0JXME46.8109.2510003/21/20242.9324.1891
    Тинькофф2RRU000A1008B16.74103.4710003/21/20293/30/20221.3546.12182
    Систем1P12RU000A1010126.69104.38100010/23/202910/29/20243.4039.14182
    Систем1P10RU000A1008J46.65105.9510003/23/20299/30/20221.7949.36182
    Система1P8RU000A0ZYWU36.59108.4110002/23/20288/28/20243.3144.88182
    Газпнф3P2RRU000A1017J56.56105.1100012/7/20296.7917.8391
    Система1P9RU000A1005L66.54104.3510002/21/20293/2/20221.2749.36182
    Систем1P11RU000A100N126.51107.3710007/16/20297/24/20232.4346.87182
    МТС 1P-14RU000A101FH66.41101.7510002/11/20275.1516.4591
    РЕСОЛизБП4RU000A100F956.4101.7410006/8/20210.5946.37182
    Газпнф3P1RRU000A1011376.39102.14100011/5/20243.5117.0891
    Ростел2P2RRU000A101FG86.38101.8910002/10/20275.1933.16182
    МЕТАЛИНБ04RU000A101EF36.38101.1910001/30/20302/4/20264.4832.66182
    НКНХ 1Р-01RU000A0ZZZ176.35115.1100012/7/202812/11/20254.1048.62182

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Инструмент сокр.ISINДоходность, %Цена послед.НоминалПогашениеДата офертыДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
    БДеньги1Р1RU000A10148313.66103.8492511/17/20221.2312.1630
    ПКБ БО-01RU000A0JWWG013.3101.2740010/15/20210.5714.9691
    Джи-гр 1Р1RU000A101TS413.07100.0310006/19/20231.7131.1691
    ПКБ 1Р-01RU000A1020S013.02101.0610008/10/20231.8632.4191
    МигКр 01МСRU000A100GK011.22104.226676/19/20220.799.0631
    ЭТС 1Р02RU000A101TR610.96102.5110006/19/20231.7329.9291
    iMT_FREE01RU000A101XD810.12102.0110007/14/20267/18/20232.3753.6182
    КИВИФ 1Р01RU000A1028C77.92101.84100010/10/20232.6420.9491

    Корпоративные еврооблигации (USD)

    ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделюДох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделюСред. цена (в % от ном)Изменение сред. цены за неделюРейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
    АЛРОСАXS055549320303.11.20200.07.7507.510.387.4622.8100.0-0.3BBB-BBB-Baa2
    АЛРОСАXS184344173109.04.20243.04.6502.50.062.390.1106.8-0.2BBB-BBB-
    БорецXS159611540907.04.20221.46.5004.8-0.164.22-0.1102.80.2BB-BB-Ba3
    ВымпелкомXS058703109602.02.20210.27.7481.50.280.17-0.0101.8-0.1BB+BBB-Ba2u
    ЕвроХимXS163222515405.07.20210.73.9502.10.031.15-0.3101.50.0BB-BB
    Evraz GroupXS131982275228.01.20210.28.2501.0-0.17-0.06-0.4101.9-0.0BB+BB+
    Evraz GroupXS140577537731.01.20221.26.7502.10.011.800.0105.9-0.0BB+BB+
    Evraz GroupXS153391572120.03.20232.35.3752.40.002.21-0.0107.1-0.1BB+BB+Ba2
    Evraz GroupXS184344327302.04.20243.25.2502.50.042.340.0109.2-0.1BB+BB+Ba2
    Газпром нефтьXS083019271119.09.20221.84.3752.00.071.880.0104.5-0.1BBB-BBBBaa2
    Газпром нефтьXS099754486027.11.20232.86.0002.2-0.012.100.0111.4-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS070881381023.01.20210.25.9990.9-0.02-0.03-0.3101.2-0.0BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS029058059507.03.20221.36.5101.80.011.66-0.0106.3-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS080557035419.07.20221.64.9501.90.051.66-0.1105.3-0.0BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS158519038923.03.20275.64.9503.00.032.940.0111.5-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS088573692506.02.20286.24.9503.10.013.090.0111.9-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS019175472928.04.20349.28.6253.80.053.780.0150.5-0.9BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS031652413016.08.203711.07.2883.90.073.900.1141.1-0.9BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS090694952321.03.20254.04.3641.90.081.730.0110.7-0.2BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS103864607826.02.20210.33.6000.40.18-0.350.0101.1-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS152103905417.11.20232.93.1251.60.111.490.1104.7-0.2BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS172146350022.11.20243.82.2501.80.031.760.1101.8-0.3BBBBaa2
    ГазпромXS179540908221.03.20265.02.5002.10.042.030.0102.2-0.3BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS191164504924.01.20243.12.9491.80.021.630.0103.8-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS195108447111.02.20264.75.1502.80.042.760.0111.5-0.1BBB-BBBBaa2
    ГазпромXS212418757125.02.20308.13.2503.20.013.220.0100.2-0.2BBB-BBBBaa2
    ГТЛКXS171347360817.04.20254.05.9504.40.094.310.2106.4-0.6BB+Ba2
    ГТЛКXS201004438118.02.20264.74.9494.50.054.440.1102.1-0.4BB+Ba2
    ГТЛКXS144945891519.07.20210.75.9503.30.082.45-0.1102.2-0.0BB+Ba2
    ГТЛКXS157796151631.05.20243.35.1253.9-0.023.790.2104.3-0.3BB+Ba2
    DeloPortsRU000A0ZZ2A501.04.20253.96.7504.9-0.034.62-0.0108.20.1
    DomodedovoXS177280020415.02.20232.25.0755.30.224.700.1100.2-0.3BBBa1
    Global PortsXS131981376925.01.20221.26.8722.7-0.062.28-0.0105.30.0BB+Ba2
    Global PortsXS140577545022.09.20232.76.5003.20.062.92-0.0109.4-0.1BB+Ba2
    ЛУКОЙЛXS055465967109.11.20200.06.1251.11.35-6.18-1.9100.2-0.1BBBBBB+Baa2
    ЛУКОЙЛXS091950456224.04.20232.44.5632.0-0.011.890.1106.2-0.1BBBBBB+Baa2
    ЛУКОЙЛXS151404588602.11.20265.34.7502.60.032.560.0111.9-0.2BBBBBB+
    ЛУКОЙЛXS030427459907.06.20221.56.6561.6-0.011.440.1108.1-0.1BBBBBB+Baa2
    МеталлоинвестXS160333561002.05.20243.34.8502.40.022.290.1108.4-0.2BB+BB+Ba1
    МТСXS092133150930.05.20232.45.0002.3-0.012.13-0.0106.9-0.0BBB-BB+Baa3u
    НОВАТЭКXS058843326703.02.20210.36.6040.7-0.39-0.36-0.2101.6-0.0BBBBBBBaa2
    НОВАТЭКXS086438372313.12.20222.04.4222.00.031.790.1105.2-0.1BBBBBBBaa2
    НЛМКXS140577561715.06.20232.54.5002.10.101.970.1106.2-0.2BBB-BBBBaa2
    НЛМКXS157795317421.09.20243.64.0002.3-0.012.20-0.0106.5-0.0BBB-BBB
    НорникельXS129844701914.10.20221.96.6252.2-0.031.990.0108.7-0.0BBB-BBB-Baa2
    НорникельXS158932407511.04.20232.34.1002.3-0.032.13-0.0104.50.2BBB-BBB-
    НорникельXS162214675808.04.20221.43.8491.9-0.131.69-0.1102.90.1BBB-BBB-
    НорникельXS206999225828.10.20243.53.3752.50.022.39-0.0103.40.1BBB-BBB-Baa2
    PetropavlovskXS171155410214.11.20221.68.1257.9-0.157.31-0.0100.90.2B- *-B *-
    ПолюсXS153392293307.02.20232.15.2502.1-0.062.00-0.1106.90.0BBBBBa1
    ПолюсXS140576638428.03.20221.44.6992.1-0.141.91-0.0103.70.0BBBBBa1
    ПолюсXS171347432529.01.20243.04.7002.4-0.052.320.0107.2-0.0BBBBBa1
    РЖДXS076422001705.04.20221.45.7001.4-0.051.14-0.0106.2-0.0BBB-BBBBaa2
    РЖДXS157406884401.03.20243.14.3752.00.081.790.0108.0-0.1BBBBaa2
    РЖДXS091958198220.05.20210.53.3740.60.230.200.4101.6-0.2BBB-BBBBaa2
    РЖДXS104181511606.03.20232.24.6000.7-0.040.54-0.0109.2-0.0BBB-BBBBaa2
    РЖДXS184343703623.05.20275.92.2001.70.021.63-0.0103.2-0.0BBBBaa2
    РоснефтьXS086198118006.03.20221.34.1992.1-0.071.770.0103.00.0BBB-Baa3
    РусалXS153392129902.02.20221.25.1254.1-0.013.520.0101.6-0.1B+B1
    РусалXS157796496503.05.20232.35.3004.2-0.203.93-0.0102.90.2B+B1
    РусалXS175946896701.02.20232.14.8504.20.033.920.0101.70.0B+B1
    СеверстальXS156705144327.08.20210.83.8501.4-0.021.02-0.1102.10.0BBB-BBB
    СеверстальXS084167100017.10.20221.95.9002.10.031.910.0107.5-0.2BBB-BBBBaa2
    СеверстальXS204673691916.09.20243.73.1502.3-0.022.270.0103.10.0BBBBaa2
    СибурXS169397104305.10.20232.84.1252.10.061.87-0.0106.1-0.1BBB-Baa3
    СибурXS201004462123.09.20243.73.4502.4-0.012.29-0.0104.1-0.0BBB-Baa3
    СовкомфлотXS143345424316.06.20232.45.3752.50.022.30-0.1107.40.1BB+BB+Ba2
    ФосАгроXS159942872603.11.20211.03.9501.60.021.30-0.0102.4-0.1BBB-BBB-Baa3
    ФосАгроXS175256814424.04.20232.23.9492.2-0.091.90-0.3104.2-0.0BBB-BBB-Baa3
    ФосАгроXS209903954223.01.20253.73.0502.40.062.280.0102.8-0.0BBB-BBB-Baa3
    УралкалийXS201004039722.10.20243.74.0003.00.022.85-0.1104.00.0BB-Ba2
    ЧТПЗUS16325LAA5219.09.20243.44.5003.5-0.063.420.0103.6-0.0BB-Ba3
    Читайте:  Суд взыскал с Абызова рекордные 32 млрд рублей
    ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделюДох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделюСред. цена (в % от ном)Изменение сред. цены за неделюРейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
    Альфа-БанкXS062069520428.04.20210.57.7501.970.211.360.16102.9-0.2BB+BB+Ba1
    ВТБXS022371592030.06.20359.86.2505.620.055.480.01107.0-0.5BBB-Baa3
    ВЭБXS055991596122.11.20254.36.8002.730.092.670.07119.2-0.5BBB-BBB
    ВЭБXS099316268321.11.20232.85.9422.410.182.310.18110.5-0.6BBB-BBB
    ВЭБXS089321239821.02.20232.24.0321.760.181.530.12105.4-0.4BBB-BBB
    ВЭБXS080081707305.07.20221.66.0252.120.071.990.15106.5-0.2BBB-BBB
    Моск.Кред.БанкXS151053467707.11.20211.05.8752.730.322.090.15103.4-0.3BB-BB
    Моск.Кред.БанкXS175980172014.02.20232.25.5503.930.043.640.08103.8-0.2BB-BBBa3
    СбербанкXS063857297316.06.20210.65.7171.250.090.820.22102.9-0.2BBBBaa3
    СбербанкXS074359604007.02.20221.26.1251.880.141.730.21105.4-0.3BBBBaa3

    Субординированные еврооблигации (USD)

    ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделюДох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделюСред. цена (в % от ном)Изменение сред. цены за неделюРейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
    Ак Барс БанкXS080513143913.07.20221.68.0004.710.054.17-0.02105.8-0.1
    Альфа-БанкXS1513741311Perp1.28.0006.530.206.020.13102.1-0.2BB2u
    ВТБXS084207853617.10.20221.96.9503.640.303.490.36106.3-0.6B-Ba2
    ВТБXS0810596832Perp1.99.5005.310.375.120.29108.3-0.8NR
    Моск.Кред.БанкXS1601094755Perp1.88.87512.810.0212.490.0893.4-0.0B-Caa2u
    Моск.Кред.БанкXS158910691005.10.20271.87.50010.140.229.750.2695.8-0.4B+
    РоссельхозбанкXS097989192516.10.20232.78.5004.080.063.880.09112.5-0.2NR
    СбербанкXS093531124023.05.20232.45.2502.770.182.570.15106.4-0.4BBB-
    СбербанкXS084853097729.10.20221.95.1252.530.202.330.15105.2-0.3BBB-Ba1
    Тинькофф БанкXS1631338495Perp1.79.2506.880.496.440.37104.5-0.9B-

    Еврооблигации РФ (USD)

    ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделюДох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделюСред. цена (в % от ном)Изменение сред. цены за неделюРейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
    Минфин РФXS076747245804.04.20221.44.5001.150.050.900.02104.9-0.1BBB-BBBBaa3
    Минфин РФXS097172145016.09.20232.74.8751.440.071.390.07109.7-0.2BBB-BBBBaa3
    Минфин РФRU000A0JWHA427.05.20264.94.7502.020.101.920.04114.6-0.5BBB
    Минфин РФRU000A0JXTS923.06.20275.84.2502.180.032.150.05112.7-0.3BBB
    Минфин РФXS008854319324.06.20285.612.7502.480.042.430.01171.4-0.4BBB-BBBBaa3
    Минфин РФRU000A0ZYYN421.03.20297.24.3752.410.112.370.10115.1-0.8BBB
    Минфин РФRU000A1006S928.03.203510.85.1003.160.093.150.09122.3-1.3BBB
    Минфин РФXS076747385204.04.204213.95.6253.460.083.450.11132.6-1.7BBB-BBBBaa3
    Минфин РФXS076747385204.04.204213.95.6253.480.093.440.08132.6-1.7BBB-BBBBaa3
    Минфин РФXS097172196316.09.204314.35.8753.490.073.470.10137.5-1.8BBB-BBBBaa3
    Минфин РФRU000A0JXU1423.06.204716.05.2503.430.093.410.08131.8-1.8BBB

    Еврооблигации РФ (USD)

    Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Спред доходности RF к UST (б.п.)

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Кривая доходности UST (% годовых)

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Доходность облигаций EM HY (USD)

    Доходность облигаций EMHY (USD)

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Вероятность рецессии в США

    Монитор рынка облигаций 29 октября 2020 г.

    Смотреть полный обзор

    Источник

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here